Anzahl Der Aktien Über 20 Tage Gleit Durchschnitt

Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chartmuster zeigen eine große Variation der Preisbewegung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheits-Gesamt-Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden. Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis einer Sicherheit über einen festgelegten Zeitaufwand. Durch das Plotten eines Sicherheits-Durchschnittspreises wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie zu ihren Gunsten arbeiten wird. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt gleich. Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten gelegt werden. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es dauert einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der bei der Berechnung verwendeten Preise. Zum Beispiel werden in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise durch die Erhöhung der Zahl zu reagieren Der bei der Berechnung verwendeten Perioden. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe den gleichen Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von sich bewegenden Mitteln führten. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der am wenigsten verbreitete der drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie durch die Position des Datenpunktes multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden dividiert. Zum Beispiel wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern um vier und so weiter multipliziert, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als wesentlich effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie tun. Das Wichtigste an den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es besser auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15-Perioden-SMA. Dieser leichte Unterschied scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es die Rückkehr beeinflussen kann. Wichtige Verwendungswege von gleitenden Durchschnitten Durchgehende Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützung und Widerstandswerte einzurichten. Durchgehende Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu erkennen, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis darüber liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem unten stehenden Preis verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Die Verschiebung der durchschnittlichen Trendumkehrungen erfolgt auf zwei Arten: Wenn sich der Preis durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch bewegte durchschnittliche Übergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt geht. Zum Beispiel, wenn der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen durchquert. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt übergeht, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis beginnen wird zuzunehmen. Sind die bei der Berechnung verwendeten Perioden relativ kurz, z. B. 15 und 35, so könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (zB 50 und 200), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverlagerung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg, um die Durchschnitte zu nutzen, ist die Identifizierung von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus. Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fiel, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt wird. Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Durchgehende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug, um den Trend in einer Sicherheit zu analysieren. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstandspunkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage - und 10-Tage-Tage. Der 200-tägige Durchschnitt wird als ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Tag durchschnittlich zwei Wochen. Durchgehende Mittelwerte helfen technischen Händlern, etwas von dem Lärm zu glätten, das in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, schauen Sie sich einige andere Techniken verwendet, um Preisbewegung und Muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und OszillatorenWir verwenden einen bewegten Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises glättet. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder eine beliebige Zeit, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile, um einen gleitenden Durchschnitt in Ihrem Handel, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der Umzug von durchschnittlichen Strategien ist ebenfalls beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen zugeschnitten werden, der sowohl langfristigen Investoren als auch kurzfristigen Händlern entspricht. (Siehe Die Top vier Technische Indikatoren Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann dazu beitragen, reduzieren die Menge an Lärm auf einem Preis Diagramm. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine Grundidee zu bekommen, auf welche Weise sich der Preis bewegt. Abgewinkelt und der Preis geht nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reichweite. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Stützniveau wirken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis hüpft davon ab. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis trifft ihn und fängt dann wieder an zu fallen. Der Preis wird nicht immer den gleitenden Durchschnitt auf diese Weise respektieren. Der Preis kann durch sie leicht laufen oder stoppen und umgekehrt vor dem Erreichen. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend hoch. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend nach unten Bewegliche Durchschnitte können unterschiedliche Längen haben (in Kürze besprochen), so kann man einen Aufwärtstrend anzeigen, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein Fünf-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) fügt einfach die fünf letzten täglichen Schlusskurse hinzu und teilt sie mit fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu schaffen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie erzeugt wird. Eine weitere beliebte Art von gleitenden Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, aber grundsätzlich gilt mehr Gewichtung auf die neuesten Preise. Plot eine 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Diagramm, und youll bemerken die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA tut, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen machen die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann für eine Zeit besser in einem Aktien - oder Finanzmarkt arbeiten, und zu anderen Zeiten kann eine SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, spielt auch eine wichtige Rolle, wie effektiv es ist (unabhängig vom Typ). Bewegliche durchschnittliche Länge Gemeinsame gleitende durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können auf jeden Chart Zeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich, etc.) angewendet werden, je nach Händler Handel Horizont. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, auch als Rückblickzeit bezeichnet, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv es ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einer langen Rückblickzeit. In der Abbildung unten der 20-Tage gleitenden Durchschnitt mehr genau verfolgt den tatsächlichen Preis als die 100-Tage tut. Der 20-Tage-Tag kann für einen kürzeren Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis näher folgt und daher weniger Verzögerung ergibt als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die ein gleitender Durchschnitt benötigt, um eine mögliche Umkehrung zu signalisieren. Rückruf, als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt der Trend als oben betrachtet. Also, wenn der Preis unter diesen gleitenden Durchschnitt sinkt, signalisiert es eine mögliche Umkehrung, die auf diesem MA basiert. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt liefert viele weitere Umkehrsignale als ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann eine beliebige Länge, 15, 28, 89, etc. sein. Anpassen der gleitenden Durchschnitt, so dass es liefert genauere Signale auf historische Daten können dazu beitragen, bessere Zukunft Signale. Trading Strategies - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Mittelstrategien. Der erste Typ ist ein Preisübergang. Dies wurde früher besprochen und ist, wenn der Preis über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendänderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, eine längere und eine kürzere. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA kreuzt, ist ein Kaufsignal, wie es anzeigt, dass der Trend sich verlagert. Dies ist ein goldenes Kreuz. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA kreuzt, ist ein Verkaufssignal, wie es anzeigt, dass der Trend nach unten geht. Dies wird als Totgangkreuz bezeichnet. Durchgehende Durchschnittswerte werden auf der Grundlage historischer Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit bewegten Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt MA-Unterstützungsresistenz und Handelssignale zu respektieren. Und andere mal zeigt es keinen Respekt. Ein großes Problem ist, dass, wenn die Preisaktion wird abgehackt der Preis schwingen hin und her generieren mehrere Trend reversaltrade Signale. Wenn dies geschieht, ist es am besten, beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um den Trend zu klären. Dasselbe kann bei MA-Crossovers auftreten, wo sich die MAs für einen gewissen Zeitraum verwickeln, indem sie mehrere (Lustige) Trades auslösen. Durchgehende Mittelwerte funktionieren sehr gut in starken Trends, aber oft schlecht in abgehackten oder reichen Bedingungen. Das Einstellen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl irgendwann diese Probleme wahrscheinlich auftreten werden, unabhängig von dem Zeitrahmen, der für die MA (s) gewählt wurde. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten, indem er sie glättet und eine fließende Linie erzeugt. Dies kann isolierende Trends erleichtern. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es falsche Signale verursachen. Durchgehende Durchschnitte mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) werden auch schneller auf Preisänderungen reagieren als im Durchschnitt mit einem längeren Blickzeitraum (200 Tage). Bewegliche durchschnittliche Crossover sind eine beliebte Strategie für beide Einträge und Exits. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand hervorheben. Während dies möglicherweise prädiktiv erscheinen, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Percent über dem sich bewegenden durchschnittlichen Prozentsatz über dem sich bewegenden Durchschnitt Einleitung Der Prozentsatz der Aktienhandel über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der Misst interne Stärke oder Schwäche im zugrunde liegenden Index. Der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt wird für den kurzfristigen Zeitrahmen verwendet, während die 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitte für den mittelfristigen Zeitrahmen verwendet werden. Signale können aus überkauften Ebenen abgeleitet werden, Kreuze oberhalb 50 und bullishbearish Divergenzen. Die Anzeige ist für die Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite verfügbar. Sharpcharts-Nutzer können den Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, 150-Tage-Gleitender Durchschnitt oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine vollständige Symbolliste wird am Ende dieses Artikels zur Verfügung gestellt. Berechnung Berechnung ist einfach. Teilen Sie einfach die Anzahl der Aktien über ihrem XX-Tage gleitenden Durchschnitt durch die Gesamtzahl der Aktien im zugrunde liegenden Index. Das Nasdaq 100 Beispiel zeigt 60 Aktien über ihrem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und 100 Aktien im Index. Der Prozentsatz über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt entspricht 60. Wie die folgende Grafik zeigt, schwanken diese Indikatoren zwischen 0 und 100 Prozent mit 50 als Mittellinie. Interpretation Dieser Indikator misst den Grad der Teilnahme. Die Breite ist stark, wenn die Mehrheit der Aktien in einem Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Umgekehrt ist die Breite schwach, wenn die Minderheit der Aktien über einen bestimmten gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden. Zuerst können Chartisten eine allgemeine Vorspannung mit dem Gesamtniveau erhalten. Eine bullische Bias ist vorhanden, wenn der Indikator über 50 liegt. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Aktien im Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegen. Eine bärische Vorspannung ist vorhanden, wenn unter 50. Zweitens können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Ebenen suchen. Diese Indikatoren sind Oszillatoren, die zwischen null und hundert schwanken. Mit einem definierten Bereich können die Chartisten nach überholten Ebenen in der Nähe der Spitze des Bereichs suchen und überverkauft Ebenen in der Nähe der Unterseite des Bereichs. Drittens können bullische und bärische Divergenzen eine Trendänderung vorhersagen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Index auf ein neues Tief geht und der Indikator über seinem vorherigen Tiefstand bleibt. Die relative Stärke im Indikator kann manchmal eine bullische Umkehrung im Index vorschreiben. Umgekehrt bildet sich eine bärische Divergenz, wenn der zugrunde liegende Index ein höheres höher zeichnet und der Indikator unter seinem vorherigen Wert bleibt. Dies zeigt eine relative Schwäche des Indikators, die manchmal eine bärische Umkehrung im Index vorhersehen kann. 50 Threshold Die 50-Schwelle funktioniert am besten mit dem Prozentsatz der Aktien über ihren längerfristigen Durchschnitten, wie dem 150-Tage - und 200-Tage-Tag. Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt ist volatiler und überschreitet die 50-Schwelle häufiger. Diese Volatilität macht es anfälliger für Whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 100 über 200-Tage-MA (OEXA200R). Die horizontale blaue Linie markiert die 50-Schwelle. Beachten Sie, wie diese Ebene als Unterstützung fungierte, als der SampP 100 im Jahr 2007 höher war (grüner Pfeil). Der Indikator brach Ende 2007 unter 50 und der 50-Level wurde im Jahr 2008 zum Widerstand, wann der SampP 100 in einem Abwärtstrend war. Der Indikator ging im Juni-Juli 2009 über die 50-Schwelle zurück. Obwohl der Prozentsatz der Aktien über ihrem 200-Tage-SMA nicht so volatil ist wie der Prozentsatz der Aktien über dem 50-Tage-SMA, ist der Indikator nicht immun gegen Peitschen. In der obigen Grafik gab es im August-September 2007, November-Dezember 2007, Mai-Juni 2008 und Juni-Juli 2009 mehrere Kreuze. Diese Kreuze können durch einen gleitenden Durchschnitt reduziert werden, um den Indikator zu glätten. Die rosa Linie zeigt die 20-Tage-SMA des Indikators. Beachten Sie, wie diese geglättete Version die 50 Schwelle mehrmals überschritten hat. OverboughtOverold Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-SMA eignet sich am besten für überkaufte und überverkaufte Levels. Wegen seiner Volatilität bewegt sich dieser Indikator häufiger als die Indikatoren, die auf längeren Durchschnitten (150-Tage und 200-Tage) basieren. Genau wie Impulsoszillatoren kann dieser Indikator in einem starken Aufwärtstrend vielfach überkauft werden oder bei einem starken Abwärtstrend vielfach übertrieben werden. Daher ist es wichtig, die Richtung der größeren Tendenz zu identifizieren, um eine Bias und Handel in Harmonie mit dem großen Trend zu etablieren. Kurzfristige Überkäufe werden bevorzugt, wenn der langfristige Trend steigt und kurzfristige überkaufte Bedingungen bevorzugt werden, wenn der langfristige Trend abfällt. Eine grundlegende Trendanalyse kann verwendet werden, um den Trend des zugrunde liegenden Index zu bestimmen. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 über 50-Tage MA (SPXA50R) mit dem SampP 500 im unteren Fenster. Ein 150-Tage-Gleitender Durchschnitt wird verwendet, um den größeren Trend für die SampP 500 zu bestimmen. Beachten Sie, dass der Index über die 150-Tage-SMA im Mai gekreuzt und in den nächsten 12 Monaten höher gestiegen ist. Mit einem Gesamtaufwärtstrend wurden die überkauften Bedingungen ignoriert und überverkaufte Bedingungen wurden als Kaufmöglichkeiten genutzt. Im Allgemeinen werden Messwerte über 70 als überkauft betrachtet und Messwerte unter 30 gelten als überverkauft. Diese Stufen können für andere Indizes variieren. Zuerst bemerken Sie, wie der Indikator mehrmals von Mai 2009 bis Mai 2010 überkauft wurde. Mehrere überkaufte Lesungen sind ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Zweitens bemerken, dass der Indikator nur zwei Mal über einen Zeitraum von 12 Monaten überverkauft wurde. Darüber hinaus dauerten diese überverkauften Lesungen nicht lange. Dies ist auch ein Beweis für die zugrunde liegende Stärke. Einfach immer überverkauft ist nicht immer ein Kaufsignal. Oft ist es klug, auf einen Aufschwung von überverkauft zu warten. Im obigen Beispiel zeigen die grünen punktierten Linien, wenn der Indikator über die 50-Schwelle zurückgekreuzt ist. Es ist auch möglich, dass ein anderes Signal ausgelöst wurde, als der Indikator im November unter 35 lag. Die nächste Grafik zeigt den SampP 100 über 50-Tage MA (OEXA50R) mit dem SampP 100 im unteren Fenster. Dies ist ein Bärenmarktbeispiel, da OEX unter seinem 150-Tage-SMA gehandelt hat. Mit dem größeren Trend nach unten wurden überverkauft Bedingungen ignoriert und überkaufte Bedingungen wurden als Verkaufswarnungen verwendet. Ein Verkaufssignal besteht aus zwei Teilen. Zuerst muss der Indikator überkauft werden. Zweitens muss der Indikator unterhalb der 50-Schwelle liegen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Indikator vor dem Umzug begonnen hat. Trotz dieses Filters gibt es immer noch Peitschen und schlechte Signale. In der folgenden Tabelle sind drei Signale sichtbar. Der rote Pfeil zeigt den überkauften Zustand und die rote gepunktete Linie zeigt die nachfolgende Bewegung unter 50. Das erste Signal funktionierte nicht gut, aber die anderen zwei erwiesen sich recht zeitlos. BullishBearish Divergenzen Bullish und bearish Divergenzen können große Signale produzieren, aber sie sind auch anfällig für viele falsche Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, robuste Signale von unwirksamen Signalen zu trennen. Kleine Divergenzen können vermutet werden. Diese bilden sich typischerweise über einen relativ kurzen Zeitraum mit geringem Unterschied zwischen den Gipfeln oder Trögen. Kleine bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend dürften keine signifikante Schwäche vorhersagen. Dies gilt besonders dann, wenn die abweichenden Gipfel 70 überschreiten. Denken Sie darüber nach. Breadth noch begünstigt die Stiere, wenn mehr als 70 der Aktien über einen bestimmten gleitenden Durchschnitt handeln. Ebenso sind kleine bullische Divergenzen in starken Abwärtstrends unwahrscheinlich, eine große bullische Umkehrung vorherzusagen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die abweichenden Mulden unter 30 liegen. Die Breite trägt noch immer die Bären, wenn weniger als 30 der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt gehandelt werden. Größere Divergenzen haben eine größere Chance auf Erfolg. Größer bezieht sich auf die verstrichene Zeit und den Unterschied zwischen den beiden Gipfeln oder Trögen. Eine scharfe Divergenz, die zwei Monate oder länger bedeckt, ist eher zu arbeiten als eine flache Divergenz, die 1-2 Wochen umfasst. Die folgende Tabelle zeigt den Nasdaq über 50-Tage-MA (NAA50R) mit dem Nasdaq Composite im unteren Fenster. Eine große bullische Divergenz bildete sich von November 2009 bis März 2010. Obwohl die Mulden unter 30 waren, erstreckte sich die Divergenz über drei Monate und der zweite Trog war weit über dem ersten Trog (grüne Pfeile). Der spätere Umzug über 50 bestätigte die Divergenz und sah die Rallye von Ende Mai bis Anfang Juni voraus. Eine kleine bärische Divergenz bildete sich im Mai-Juni und der Indikator ging Anfang Juli unter 50, aber dieses Signal hatte keinen ausgedehnten Rückgang voraus. Der Nasdaq-Aufwärtstrend war zu stark und der Indikator ging in kurzer Zeit über 50 zurück. Die nächste Tabelle zeigt den SampPTSX über 50-Tage MA (TSXA50R) mit dem TSX Composite (TSX). Eine kleine bärische Divergenz aus der zweiten Maiwoche bis zur dritten Juniwoche (4-5 Wochen). Obwohl dies eine relativ kurze Divergenz zeitweise war, schuf die Distanz zwischen Anfang Mai und Mitte Juni hoch eine ziemlich steile Divergenz. Der TSX Composite hat es geschafft, seinen Mai hoch zu überschreiten, aber der Indikator hat es nicht über 60 in Mitte Juni gemacht. Ein scharf niedrigeres Hoch gebildet, um die Divergenz zu schaffen, die dann mit einer Pause unter 50 bestätigt wurde. Schlussfolgerungen Der Prozentsatz der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der den Grad der Teilnahme misst. Die Teilnahme würde als relativ schwach angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und nur 40 der Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt lag. Umgekehrt wäre die Teilnahme als stark erachtet worden, wenn der SampP 500 über seinen 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und 60 oder mehr seiner Komponenten über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt lag. Zusätzlich zu den absoluten Niveaus können Chartisten die Richtungsbewegung des Indikators analysieren. Die Bremse schwächer, wenn der Indikator fällt und sich verstärkt, wenn der Indikator ansteigt. Ein steigender Markt und fallender Indikator würde den Verdacht auf die zugrunde liegende Schwäche erheben. Ebenso würde ein fallender Markt und ein steigender Indikator eine zugrunde liegende Stärke vorschlagen, die eine bullische Umkehrung vorhersehen könnte. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen. SharpCharts SharpCharts Benutzer können diese Indikatoren im Hauptdiagrammfenster oder als Indikator, der über oder unter dem Hauptfenster sitzt, darstellen. Das folgende Beispiel zeigt die SampP 500 Stocks über 50-Tage MA (SPXA50R) im Hauptdiagrammfenster mit dem SampP 500 im Indikatorfenster unten. Eine 10-tägige SMA (rosa) und eine 50 Linie (blau) wurden zum Hauptfenster hinzugefügt. Das Bild unterhalb des Diagramms zeigt, wie man diese als Overlays addiert. Der SampP 500 wurde als Indikator hinzugefügt, indem er den Preis wählt und dann SPX für Parameter eingibt. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Overlay hinzuzufügen. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen. Symbolliste Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz oder die Anzahl der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt für die Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite abgeben. Spezielle gleitende Durchschnitte sind die 50-Tage, 150-Tage und 200-Tage. Die erste Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die PERCENT von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass diese Symbole alle ein R am Ende haben. Die zweite Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die NUMBER der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Das ist eine absolute Zahl. Zum Beispiel kann der Dow 20 Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt haben oder die Nasdaq kann 1230 Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt haben. Die Indikator-Plots, die auf PERCENT und NUMBER basieren, sehen gleich aus. Allerdings können absolute Zahlen, wie 20 und 1230, nicht verglichen werden. Prozentsätze hingegen erlauben es Benutzern, Ebenen über ein Array von Indizes zu vergleichen. Klicken Sie auf das Bild unten, um diese im Symbolkatalog zu sehen.